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期货量化交易

期货量化交易:量化交易恰恰可以尽可能地规避投资者在投资活动时所受到的心理影响。以数量模型验证及固化这些规律和策略,严格执行已固化的策略来指导投资。

期货量化交易:量化交易恰恰可以尽可能地规避投资者在投资活动时所受到的心理影响。以数量模型验证及固化这些规律和策略,严格执行已固化的策略来指导投资,从而使投资决策更科学、更理性,这就是量化交易的优势所在,也是量化交易在期货市场的意义所在。

当前,期货量化交易的策略越来越被众多机构投资者所使用,策略的复杂度和交易工具的精细化也在不断提高,并实现了不同策略之间的低相关性、异构性与丰富性,这将为量化交易成为我国期货市场的主流交易模式打下坚实的基础。

目前市场上存在各种各样的量化交易策略,按设计思路划分可分为动量突破型和均值回归型,按交易模式区分可分为阿尔法交易、套利交易、高频交易和趋势交易等。每一种策略都有其优势和局限性。

例如,阿尔法交易是利用股指期货与股票现货之间进行比例上的搭配,寻求获得股票的超额收益,但在股市持续低迷时,操作的难度相对较高;套利交易包括无风险的期现套利和跨期套利等策略,其中期限套利要求的资金量较高;高频交易则通过合约日内的波动性满足交易者的需求,不断累积微小的盈利,但其局限性在于预计的趋势较短,难以把握一段趋势性行情。

趋势交易的策略能较为准确地把握住可能出现的趋势,但关键在于而当判断错误或者趋势结束时,能否干净利落地止损,避免回撤过大的情况。

因此,在设计模型时,采用的考察标准也是不同的。例如,日内高频交易的策略要求胜率较高,达到40%—50%,尽可能保证交易在扣除交易手续费后仍保留一定盈利。而趋势交易的策略则主要依靠盈亏比实现利润,胜率要求较低,对于止损及控制回撤的要求则相对较高。

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