上海证券交易所推出以在本所上市挂牌交易的单个证券(如股票、ETF等)为标的的仿真期权交易,除资金为虚拟以外,期权仿真交易的交易原理、机制、标准和要求,与真实状态下的期权交易基本一致。
上海证券交易所推出以在本所上市挂牌交易的单个证券(如股票、ETF等)为标的的仿真期权交易,除资金为虚拟以外,期权仿真交易的交易原理、机制、标准和要求,与真实状态下的期权交易基本一致。
仿真期权交易是对期权交易的技术、业务、结算、风险控制等各个环节的全面测试。
关于期权合约的涨跌幅,需要提醒投资者特别注意,虽然期权合约同样设置最大涨跌幅限制,但其涨跌幅度的计算基准为合约标的即华夏50ETF的价格。
方正证券介绍,以2015年1月14日的情况举例,前一日华夏50ETF收盘价为2.485元,50ETF购1月250合约的最大涨幅=max2.485×0.5%,min[(2×2.485-2.5),2.485]×10%=0.247元,以1月13日该期权合约的收盘价(0.0675)计算,该合约当日达到涨停板的涨幅为365.38%;该合约当日的最大跌幅=2.485*10%=0.2485元,计算出的合约跌停价格低于最小价格变动单位的,因此该期权跌停板的价格为0.0001元,其跌幅约为100%。
由此可见,虽然期权有涨跌停板的限制,但它日内价格的波动仍可以十分惊人。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。