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套利操作必须遵守的原则

任何市场都会由自己的规则,套利市场也不例外,那么,套利操作必须遵守的原则有哪些呢?

任何市场都会由自己的规则,套利市场也不例外,那么,套利操作必须遵守的原则有哪些呢?套利操作要遵循以下基本原则:

(1)买卖方向对应的原则:即在建立买仓的同时建立卖仓,而不能只建买仓或是只建卖仓。

(2)买卖数量相等原则:在建立一定数量的买仓的同时要建立同等数量的卖仓,否则,多空数量的不相配就会使头寸裸露(即出现净多头或净空头的现象)而面临较大的风险。

(3)必须同时进出的原则:一般来说,多空头寸的建立,要在同一时间。鉴于期货价格是波动的,交易机会稍纵即逝,如不能在某一时刻同时建仓,其翰差有可能变得不利于套利,从而失去套利机会。套利头寸经过一段时间的波勃达到所期望的利润目标时,需要通过对冲来结算利润,对冲操作也要同时进蓊。因为如果对冲不及时,很可能使长时间取得的价差利润在顷刻之间消失。

(4)合约相关性原则:套利一般要在两个相关性较强的合约间进行,而不是所有的品种(或合约)之间都可以套利。这是因为,只有合约的相关性较强,其价差才会出现回归,亦即价差扩大(或缩小)到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平,这样,才有套利的基础。否则,在两个没有相关性的合约上进行套利,与分别在两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。

(5)不要用套利来保护已经亏损的单盘交易。这样的操作是最傻的投资者行为。既然过去了就让它过去吧,重新开始新的投资这才是投资者下一步要考虑的。

金投期货网小编推荐阅读知识:期货交易规则 股指期货交易规则 掉期交易 股指期货模拟交易

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期货套利的形式有哪些
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1、跨期套利:投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的同时,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动;2、跨市套利:投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同,在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动;3、跨品种套利:即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约,而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。
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套利交易模式主要分为4大类型,分别为:股指期货套利、商品期货套利、统计和期权套利。
期货对冲交易模式有哪几类
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在《量化投资—策略与技术》一书中,将对冲交易模式总结为4大类型,一是股指期货对冲,主要包括期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲。二是商品期货对冲,主要有期现对冲、跨期对冲利、跨市场套利和跨品种套利4种。三是统计对冲,它是是一种风险套利。四是期权对冲,优点在于收益无限的同时风险损失有限。
商品期货套利模式有哪些
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如何判断期货套利机会
期货套利交易是指投资者能够进行投资为零但证券组合的未来收益不是负值的一种存在,一般可以说是发生在无风险、无资本的情况下。
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