中金所国债期货合约的涨跌停板为2%。那么,国债期货为什么设置涨跌停板?
中金所国债期货合约的涨跌停板为2%。那么,国债期货为什么设置涨跌停板?
目前,国际上国债期货市场大多数不设立涨跌停板。中金所从严格控制风险、保障国债期货平稳起步的角度出发,设立涨跌停板制度。
根据自2007年以来银行间和交易所的历史数据测算,5年期国债价格日波动小于1%的概率为99.7%,因此我国5年期国债期货涨跌停板设为±2%,既可以覆盖国债现货价格的正常变化走势,又能够限制国债期货价格的过度波动。
根据《5年期国债期货合约(征求意见稿)》显示,国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。可交割国债为合约到期月首日剩余期限为4-7年的记账式附息国债。
另外,合约最小变动价位为0.002元,最低交易保证金为合约价值的2%,涨跌停板幅度为2%,采取实物交割的方式。
从保证金角度看,期货公司在此基础上还要上浮,上市初期参与者规模有限,机构投资者参与需要一个过程,保证金规模可能比股指期货要低。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
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